Зайдите в Настройки\Беспроводные сети\Мобильная сеть - поставьте галочку на Передача данных. Далее: Точки доступа APN - если в этом пункте отсутвуют готовые точки доступа, через Меню\Новая точка доступа создайте ее. В самой APN (внутри точки доступа) для Мегафона должно быть написано internet.
На этом настройки завершены. Перезагрузите телефон и можете пользоваться.