Добрый день!
1. Проверьте настройки видбрации (Настройки->Звук->Виброзвонок. Должно быть Всегда)
2. Стоит ли мелодия на sms? Даже если необходимо только вибро - поставьте мелодию в любом случае)
Если это не помогло - поставьте программу Handcent SMS (она бесплатная в Маркет). У этой программы можно настроить уведомления о получении sms.
Кроме того, программа имеет намного больше функционала, чем стандартная Android.
Для включении в Handcent SMS вибрации о приходе SMS зайдите в Настройки-> Настройки уведомления->Виброзвонок