Добрый день!
Настройки->Беспроводные сети->Мобильная сеть->Точки доступа(APN)
Далее нажмите кнопку меню и создайте новую точку доступа, после этого Вам будет предложено ввести все настройки.
Вы также можете подключить услугу "интернет без настроек", в этом случае ничего настраивать не надо. Чтобы подключить эту ослугу - обратитесь в службу поддержки МегаФон.