Возможно установлены какие-нибудь дополнительные программы (антивирус, фаервол, менеджеры черных списков и т.п.), блокирующие прием СМС. Если ничего этого нет, а все настройки выполнены верно, то произошел сбой ПО и потребуется сделать сброс настроек или даже перепрошить аппарат.