Добрый день!
Все зависит от версии Android.
Я Вам рекомендую установить и использовать программу Handcent SMS, она бесплатная и есть в Маркет.
Программа позволяет удобно и в красивом интерфейсе работать с sms и mms.
Она полностью заменяет стандартную программу sms/mms
Для того, чтобы сохранить картинку из mms в ней, просто нажмите на картинку и удерживайте палец. В появившемся меню выберите "Сохранить вложение"
